Apakah Korelasi Mata Wang dalam Perdagangan Forex? Bagaimana Ia Berfungsi di HotForex

Apakah Korelasi Mata Wang dalam Perdagangan Forex? Bagaimana Ia Berfungsi di HotForex
Terdapat banyak teknik yang boleh digunakan oleh pedagang Forex untuk memperdagangkan pasaran dan memperbaiki strategi perdagangan mereka. Salah satu teknik yang paling kuat tetapi sering diabaikan adalah perdagangan korelasi Forex. Ini sangat penting bagi pedagang yang berdagang lebih dari satu pasangan mata wang atau ingin membina portfolio perdagangan, dalam hal ini korelasi Forex dapat meningkatkan keuntungan dengan ketara dan mengurangkan risiko pasaran. Dalam artikel ini, kami akan merangkumi semua yang anda perlu ketahui mengenai korelasi antara pasangan Forex, dan kami juga akan meningkatkannya ke tahap seterusnya dengan memperkenalkan korelasi mata wang pada siaran berita. Walaupun pada awalnya korelasi Forex terdengar rumit dan menakutkan, saya memberi jaminan bahawa sangat mudah untuk dimasukkan dalam rutin perdagangan harian anda setelah anda memahami konsepnya dengan betul.


Apa itu Korelasi?

Sebelum kita menuju ke korelasi Forex, kita perlu terlebih dahulu menjelaskan apa maksud korelasi. Korelasi adalah kaedah statistik yang mengukur saling bergantung antara dua atau lebih pemboleh ubah. Dengan kata lain, korelasi mengukur bagaimana satu pemboleh ubah akan bertindak terhadap perubahan pemboleh ubah yang lain.

Korelasi dinyatakan oleh pekali korelasi, yang dapat mengambil nilai antara -1 dan 1. Pada dasarnya, pekali korelasi -1 mencerminkan korelasi negatif yang sempurna, yang bermaksud bahawa jika satu pemboleh ubah naik, pemboleh ubah yang lain akan jatuh ke tahap yang sama . Pekali korelasi 1 adalah korelasi positif yang sempurna, yang bermaksud bahawa jika satu pemboleh ubah naik, yang lain akan mengikuti ukuran yang sama. Akhirnya, pekali korelasi 0 memberi isyarat bahawa tidak ada hubungan statistik yang bermakna antara dua pemboleh ubah, iaitu, mereka tidak berkorelasi dengan cara apa pun dan bergerak sepenuhnya secara bebas antara satu sama lain.

Korelasi negatif dan positif yang sempurna sangat jarang berlaku. Pekali korelasi biasanya mengambil nilai lebih tinggi daripada -1, dan lebih rendah daripada +1. Sebagai contoh, nilai 0.5 memberi isyarat bahawa dua pemboleh ubah berkorelasi positif, iaitu, kedua-duanya biasanya akan bergerak ke arah yang sama. Begitu juga, pekali korelasi -0.5 memberi isyarat bahawa dua pemboleh ubah berkorelasi negatif dan biasanya akan bergerak ke arah yang bertentangan.

Gambar berikut menunjukkan seperti apa korelasi positif dan negatif.
Apakah Korelasi Mata Wang dalam Perdagangan Forex? Bagaimana Ia Berfungsi di HotForex
Pekali korelasi dikira menggunakan formula matematik yang berada di luar ruang lingkup artikel ini. Buat masa ini, penting untuk anda memahami konsep asas pekali korelasi dan korelasi. Untuk meringkaskan pengenalan pendek ini, korelasi mengukur saling bergantung antara dua pemboleh ubah, dengan kekuatan korelasi dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi (-1 = pemboleh ubah bergerak ke arah yang berlawanan, +1 = pemboleh ubah bergerak ke arah yang sama, 0 = tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah).


Bagaimana Korelasi Mata Wang berfungsi

Setelah anda mengetahui apa korelasi dan bagaimana ia diukur, sudah tiba masanya untuk melihat bagaimana ia dapat digunakan ketika berdagang Forex. Dalam kes ini, dua pemboleh ubah yang dianalisis untuk saling bergantung adalah kadar pertukaran pasangan mata wang. Dalam korelasi yang sempurna dengan pekali korelasi +1, dua pasangan mata wang akan selalu bergerak ke arah yang sama dan pada tahap yang sama. Begitu juga, korelasi negatif sempurna -1 akan menunjukkan bahawa dua pasangan mata wang akan selalu bergerak ke arah yang berlawanan dan pada tahap yang sama, iaitu, jika pasangan naik 100 pip, pasangan lain akan jatuh 100 pip, dan sebaliknya.

Jelas sekali, ada contoh yang melampau, dan korelasi positif dan negatif yang sempurna tidak ada dalam Forex, atau pasaran kewangan lain. Walau bagaimanapun, beberapa pasangan mata wang dapat mendekati korelasi yang sempurna, seperti yang akan kita lihat kemudian.

Seperti yang anda lihat, mengetahui pekali korelasi di pasaran Forex dapat membantu anda meningkatkan prestasi perdagangan anda dan mengurangkan risiko ketika berdagang. Sekiranya anda membuka kedudukan panjang pada dua pasangan mata wang yang berkorelasi positif positif dengan pekali korelasi antara 0.5 dan 1.0, pada dasarnya anda meningkatkan risiko kerana kedua-dua pasangan kemungkinan besar akan bergerak ke arah yang sama sepanjang masa.

Di pasaran Forex, kita dapat mengenal pasti tiga jenis korelasi:

1) Korelasi antara mata wang individu

2) Korelasi antara pasangan mata wang

3) Korelasi berdasarkan siaran makroekonomi (berita)

Pada baris berikut, kita akan merangkumi ketiga-tiga jenis korelasi Forex.

Hubungan antara Mata Wang

Salah satu jenis korelasi paling asas yang harus difahami oleh mana-mana pedagang Forex adalah antara mata wang. Dua mata wang individu memang dapat menunjukkan korelasi tertentu kerana ciri asasnya yang spesifik. Untuk menjelaskan korelasi antara mata wang individu, mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana mereka cenderung berkelakuan semasa persekitaran pasaran yang berbeza.

Seperti yang anda ketahui, terdapat lapan mata wang utama yang diperdagangkan di pasaran Forex: dolar AS, pound Britain, euro, franc Swiss, dolar Kanada, dolar Australia, dolar Selandia Baru, dan yen Jepun. Sebilangan dari mereka cenderung bergerak secara bersamaan sementara yang lain bergerak ke arah yang bertentangan.

Mata wang berisiko, seperti dolar Australia, dolar Selandia Baru dan, pada tahap yang lebih rendah, euro, cenderung jatuh secara serentak pada masa pergolakan ekonomi dan politik global. Ini benar terutamanya untuk dolar Australia dan dolar New Zealand. Begitu juga, apabila pelaku pasaran menunjukkan peningkatan selera untuk mengambil risiko, mata wang ini cenderung meningkat. Ciri ini menjadikan mereka mata wang yang berkorelasi positif.

Di seberang mata wang berisiko adalah mata wang safe haven, seperti yen Jepun, franc Swiss dan, pada tahap yang lebih rendah, dolar AS. Mata wang ini cenderung meningkat pada masa ketidaktentuan ekonomi dan politik, itulah sebabnya mereka dipanggil tempat perlindungan. Pelabur memindahkan modal mereka ke dalam mata wang ini pada waktu tekanan pasaran, menyebabkan mereka mengalami kenaikan. Sekali lagi, mata wang safe haven kebanyakannya merupakan mata wang yang berkorelasi positif. Tetapi, mata wang safe haven kebanyakannya terbalik (atau negatif) berkorelasi dengan mata wang berisiko.

Untuk menjelaskan konsep ini dengan lebih jauh, beberapa mata wang yang disebutkan juga berkorelasi dengan harga komoditi, seperti dolar Kanada, dolar Australia, dan dolar Selandia Baru. Dolar Kanada sangat berkaitan dengan harga minyak, kerana Kanada adalah pengeluar minyak utama. Apabila minyak naik, dolar Kanada kemungkinan akan menyusul. Dolar Australia berkorelasi dengan harga bijih besi dan sumber semula jadi lain yang merupakan eksport utama Australia, sama dengan dolar New Zealand. Ini menjadikan mata wang ini berkorelasi positif dengan komoditi.


Hubungan antara Pasangan Mata Wang

Walaupun korelasi Forex antara mata wang penting untuk difahami, pedagang Forex sering menggunakan jadual matriks korelasi Forex untuk menganalisis hubungan antara pelbagai pasangan mata wang. Oleh kerana mata wang selalu disebutkan dalam pasangan, masuk akal untuk mengikuti pekali korelasi antara pasangan untuk memperdagangkan pasaran dan memanfaatkan korelasi mereka.

Pada ketika ini, perlu dikatakan bahawa korelasi mata wang sentiasa berubah dari masa ke masa. Sekiranya pasangan mempunyai korelasi positif sebelumnya, itu tidak bermakna pasangan akan terus menunjukkan korelasi positif di masa depan. Sebenarnya, korelasi bahkan boleh berubah dari positif ke negatif dari masa ke masa, walaupun ini jarang berlaku.

Juga, pekali korelasi dapat berubah dalam jangka masa yang berbeza. Walaupun sepasang boleh mempunyai korelasi positif sederhana pada jangka waktu 4 jam, korelasi itu dapat menguat secara signifikan dalam jangka waktu mingguan atau bulanan. Pasangan EUR / USD dan USD / CHF, misalnya, mempunyai korelasi positif yang luar biasa 0,95 pada awal tahun 2000. Dengan kata lain, kedua pasangan ini berkorelasi positif hampir sempurna, dengan 95% dari semua pergerakan ditiru oleh pasangan lain. Sejak itu, korelasi yang sangat positif ini telah berubah tetapi pasangan masih bergerak ke arah yang sama sepanjang masa.

Contoh lain yang baik ialah pasangan GBP / USD dan EUR / USD. Pasangan GBP / USD melukis arah untuk pasangan EUR / USD sepanjang masa. Sekiranya pasangan pertama meningkat, pasangan kedua akan menyusul tidak lama lagi, dan sebaliknya.


Pasangan Forex mana yang berkorelasi?

Jadual berikut menunjukkan pekali korelasi semasa untuk pasangan mata wang yang paling banyak diperdagangkan.
Apakah Korelasi Mata Wang dalam Perdagangan Forex? Bagaimana Ia Berfungsi di HotForex
Jadual menunjukkan pekali korelasi yang dikira dari November 2012 hingga September 2018. Seperti yang anda lihat, pasangan yang merangkumi mata wang yang sama dengan mata wang asas atau kaunter cenderung mempunyai korelasi yang lebih kuat, yang tidak menghairankan kerana asas yang sama mempengaruhi pasangan tersebut . EUR / USD dan EUR / CHF mempunyai korelasi positif yang sangat kuat 0,91, sementara GBP / JPY dan EUR / GBP menunjukkan korelasi negatif yang kuat -0,85 (kerana pound Britain adalah mata wang asas dalam satu pasangan, dan mata wang kaunter dalam pasangan kedua), menjadikan pasangan ini salah satu pasangan korelasi Forex terbaik. EUR / USD dan AUD / USD juga menunjukkan korelasi positif yang kuat sebanyak 0.91. Jadual korelasi pasangan Forex ini juga dipanggil matriks Forex. Jadual korelasi Forex harus dicari secara berkala, kerana korelasi dapat berubah dari masa ke masa.Anda juga boleh menggunakan kalkulator korelasi Forex atau penunjuk korelasi pasangan Forex untuk memeriksa korelasi pasangan Forex semasa.

Korelasi forex berdasarkan siaran berita makroekonomi

Korelasi juga dapat dikira untuk kesan siaran berita pada mata wang tertentu. Pedagang forex yang menggunakan strategi perdagangan berita boleh mendapat banyak faedah dari ini; kerana korelasi ini menceritakan bagaimana mata wang tertentu berkelakuan setelah siaran makroekonomi (atau berita) penting diterbitkan. Penemuan ini sekali lagi dipengaruhi oleh ciri khas mata wang. Sebagai contoh, tempat perlindungan selamat seperti franc Swiss cenderung tidak terlalu dipengaruhi oleh pelepasan makroekonomi Switzerland domestik, yang tidak hairanlah memandangkan pelabur mencari tekanan pasaran di bahagian lain di dunia untuk melabur dalam franc Swiss. Itulah sebabnya franc Swiss mempunyai korelasi yang agak longgar dengan pelepasan domestik.

Pound Britain, sebaliknya, menunjukkan korelasi positif terkuat di antara mata wang Eropah antara pelepasan makroekonomi domestik dan nilai mata wang domestik. Sekali lagi, euro mempunyai korelasi yang tidak mengagumkan dengan pengeluaran nombor Eropah. Ini sebahagiannya dapat dijelaskan dengan cara Eurostat melaporkan berita utama. Biasanya, negara-negara zon euro seperti Jerman dan Perancis menerbitkan laporan mereka sebelum Eurostat (yang harus mengumpulkan data dari semua negara zon euro terlebih dahulu) dan kadar pertukaran telah ditentukan dengan angka sebelum Eurostat mengeluarkan laporan gabungan untuk zon euro.

Dalam penyelidikan itu, saya menggunakan laporan bergerak pasaran berikut: mesyuarat dasar monetari mengenai kadar faedah, perubahan produk domestik kasar, perubahan kadar pengangguran, dan perubahan kadar inflasi. Pada asasnya, penyelidikan ini dibuat berdasarkan pengumpulan angka sebenar dan ramalan untuk pelepasan yang disebutkan selama 10 tahun terakhir, setelah itu pergerakan mata wang domestik diukur. Mata wang yang menjadi sebahagian daripada penyelidikan adalah pound Britain, franc Swiss, dan euro.

Penemuan utama diringkaskan dalam jadual berikut:

Kadar faedah

KDNK

Kadar pengangguran

Inflasi

Deflasi

EUR

Pekali Korelasi

0,382

-0,07

-0,498

-0,542

0,584

Saiz sampel

6

14

8

7

6

df (n-2)

4

12

6

5

4

Kaedah

jadual-t

jadual-t

jadual-t

jadual-t

jadual-t

t

0,827

-0,243

-1,407

-1,442

1,439

hlm

0,227

0,406

0,105

0,104

0,112

GBP

Pekali Korelasi

0,46

0,917

-0,694

0,909

-

Saiz sampel

5

12

6

9

-

df (n-2)

3

10

4

7

-

Kaedah

jadual r

jadual-t

jadual-t

jadual-t

-

t

-

7,27

-1,928

5,77

-

hlm

-

0,0000135

0,063

0,00034

-

CHF

Pekali Korelasi

0,39

0,44

0,417

0,685

0,533

Saiz sampel

4

9

5

8

9

df (n-2)

2

7

3

6

7

Kaedah

jadual r

jadual-t

jadual r

jadual-t

jadual-t

t

-

1,296

-

2,303

1,756

hlm

-

0,118

-

0,030

0,061

Hasil kajian dalam jadual di atas menunjukkan bahawa pound Britain mempunyai korelasi terkuat dengan laporan domestik mengenai KDNK dan kadar inflasi. Pound mempunyai pekali korelasi 0,91 dengan perubahan KDNK (ketika KDNK sebenar berbeza dari yang dijangkakan) dan pekali korelasi 0,90 dengan bacaan mengejutkan kadar inflasi (ketika kadar inflasi sebenarnya berbeza dari yang diharapkan). Euro mempunyai hasil yang tidak mengesankan ketika mata wang jatuh dengan kadar pengangguran yang lebih rendah daripada yang dijangkakan (pekali korelasi -0.498), dan dengan kadar inflasi yang lebih rendah daripada yang dijangkakan (-0.542). Saling ketergantungan dengan kadar faedah adalah positif, tetapi tidak kuat, di ketiga-tiga mata wang, yang dapat dijelaskan sebahagiannya oleh fakta bahawa pasaran telah memperhitungkan perubahan kadar faedah sebelum benar-benar berlaku.

Franc Swiss, seperti yang dijangkakan, menunjukkan korelasi positif yang positif tetapi tidak terlalu kuat. Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, franc Swiss adalah tempat yang selamat dan cenderung dipengaruhi oleh faktor lain di luar laporan makroekonomi domestik.


Hubungan Forex antara Pasangan

Strategi pasangan korelasi Forex bergantung pada korelasi antara mata wang, pasangan, dan pelepasan makroekonomi untuk memperdagangkan pasaran. Pedagang forex sering menggunakan penunjuk korelasi Forex untuk mengikuti perkembangan pekali korelasi pasangan mata wang semasa dan membina strategi mereka di sekitarnya.

Pada asasnya, anda tidak mahu memperhatikan dua pasangan yang mempunyai pekali korelasi yang sangat positif, kerana risiko pasaran anda akan meningkat secara serentak. Membeli satu lot EUR / USD dan satu lot AUD / USD hampir akan mempunyai kesan yang sama seperti membeli dua lot pada EUR / USD, kerana kedua pasangan ini berkorelasi positif dengan pekali korelasi 0.91, iaitu, mereka bergerak arah yang sama sepanjang masa.

Untuk membina strategi di sekitar korelasi, anda perlu menggunakan penemuan ini untuk keuntungan anda. Bina portfolio pasangan mata wang yang tidak menunjukkan korelasi positif atau negatif antara pasangan. Anda boleh menambahkan EUR / USD, AUD / USD, dan pasangan lain dalam portfolio anda, tetapi keseluruhan portfolio harus terdiri dari pasangan yang berkorelasi sehingga anda dapat mengurangkan risiko pasaran anda. Persediaan perdagangan terbaik muncul apabila dua pasangan berkorelasi terbalik menunjukkan persediaan beli atau jual, atau apabila dua pasangan korelasi positif sangat menunjukkan susunan yang berlawanan, iaitu satu panjang dan satu pendek. Dalam kes ini, anda dapat memanfaatkan perdagangan secara maksimal dan mengurangi risiko pasar Anda kerana, jika satu persediaan tidak memihak kepada anda, yang lain kemungkinan akan.


Kesimpulannya

Korelasi pasangan mata wang forex adalah topik penting yang sering diabaikan bukan sahaja oleh pemula, tetapi juga oleh pedagang maju. Korelasi adalah konsep statistik yang mengukur saling bergantung antara dua pemboleh ubah. Korelasi dinyatakan dengan pekali korelasi, yang dapat mengambil nilai antara -1 dan +1. Pekali korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna, iaitu, kedua-dua pemboleh ubah bergerak ke arah yang berlawanan dan pada tahap yang sama sepanjang masa. Begitu juga, pekali korelasi +1 adalah korelasi positif yang sempurna, dengan dua pemboleh ubah bergerak arah yang sama dan pada tahap yang sama sepanjang masa. Pekali korelasi 0 menunjukkan bahawa tidak ada saling ketergantungan yang signifikan antara kedua pemboleh ubah tersebut.

Korelasi pasaran Perdagangan forex melibatkan menyedari korelasi semasa antara pasangan mata wang untuk memanfaatkannya dengan mengurangkan risiko perdagangan anda. Di pasaran Forex, terdapat tiga korelasi utama yang perlu anda perhatikan: korelasi antara mata wang individu, korelasi antara pasangan mata wang dan korelasi antara mata wang berdasarkan pelepasan makroekonomi.

Pastikan anda memahami sepenuhnya konsep-konsep ini jika anda ingin berdagang dengan korelasi Forex. Membaca e-buku bertajuk "Strategi korelasi Forex pdf" dapat memberi anda lebih banyak perincian mengenai korelasi Forex, yang dapat membantu anda membina portfolio pasangan mata wang pertama anda yang akan meningkatkan prestasi perdagangan anda dan mengurangkan risiko anda.
Thank you for rating.
JAWAB KOMEN Batalkan Balasan
Sila masukkan nama anda!
Sila masukkan alamat e-mel yang betul!
Sila masukkan komen anda!
Medan g-recaptcha diperlukan!

Tinggalkan komen

Sila masukkan nama anda!
Sila masukkan alamat e-mel yang betul!
Sila masukkan komen anda!
Medan g-recaptcha diperlukan!